Para quem não sabe, Support Library é uma biblioteca mantida pela própria equipe do Android que visa a retrocompatibilidade de recursos novos lançadas para API mais recente. Por exemplo, o Fragment surgiu na API 11 (Android 3.0), mas com o Support Library você consegue manter a compatibilidade do Fragment em aparelhos que estejam em versões anteriores ao do API 11.
Entretanto, com a API 28 (Android 9) lançada, como parte do Android Jetpack, é criada a biblioteca Android X que visa justamente em facilitar o desenvolvimento com componentes pré-facilitados, e com isso, absorveu as funcionalidades do Support Library.
As versões lançadas vão continuar disponível, mas não ocorrerá novos desenvolvimentos para Support Library, então se desejar aplicar os novos recursos que virão nos futuros APIs, será necessário migrar seu app para utilizar o Android X.
A documentação que coloquei aqui vai ajudar a configurar e o mais importante, possui o mapeamento das bibliotecas do Support Library para Android X, então, após configurar o Gradle para dar suporte, você deve usar o mapa para atualizar as dependências e atualizar os imports das suas classes.
